Dalam teori probabilitas, quantile adalah nilai yang membagi distribusi probabilitas menjadi bagian-bagian dengan probabilitas yang sama. Konsep quantile sangat penting untuk memahami karakteristik distribusi dan aplikasi dalam berbagai bidang statistik.
Definisi Quantile dalam Probabilitas
Quantile dalam teori probabilitas diartikan sebagai invers dari fungsi distribusi kumulatif (CDF). Artinya, quantile ke-p adalah nilai x sehingga probabilitas variabel acak kurang dari atau sama dengan x adalah p.
Hubungan dengan Fungsi Distribusi
Fungsi quantile sangat erat kaitannya dengan fungsi distribusi kumulatif. Dengan mengetahui fungsi quantile, kita dapat melakukan transformasi variabel acak dan melakukan simulasi data berdasarkan distribusi tertentu.
Aplikasi Quantile dalam Probabilitas
Quantile digunakan dalam pengujian hipotesis, penentuan batas risiko dalam keuangan, dan dalam analisis Monte Carlo. Pemahaman tentang quantile dalam teori probabilitas sangat membantu dalam mengembangkan model statistik dan probabilistik.