Matriks kovarian adalah representasi matriks yang menggambarkan kovarian antara beberapa variabel acak dalam satu kelompok data. Matriks ini sangat penting dalam statistika multivariat karena memberikan gambaran hubungan antar variabel secara menyeluruh.
Struktur Matriks Kovarian
Matriks kovarian berbentuk persegi, di mana setiap entri pada baris dan kolom ke-i dan ke-j adalah kovarian antara variabel ke-i dan ke-j. Diagonal utama matriks ini berisi varian, yaitu kovarian sebuah variabel dengan dirinya sendiri.
Aplikasi Matriks Kovarian
Matriks kovarian digunakan dalam analisis komponen utama (PCA), analisis diskriminan, dan banyak model machine learning. Struktur dan nilai dari matriks ini juga digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang saling berkorelasi tinggi.
Pentingnya Matriks Kovarian
Dengan adanya matriks kovarian, peneliti dapat memahami struktur data secara lebih mendalam, terutama dalam hal redundansi atau hubungan antar variabel. Matriks ini juga penting dalam penilaian risiko portofolio di bidang keuangan.